Modelarea econometriei financiare: Microstructura pieței, modele factoriale și măsuri de risc financiar

Titlul original:

Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

Conținutul cărții:

Această carte propune noi metode de construire a portofoliilor optime și de analiză a lichidității și volatilității pieței în contextul efectelor microstructurii pieței, precum și noi măsuri de risc financiar utilizând tehnici parametrice și neparametrice.

În special, se investighează microstructura pieței valutare și a piețelor futures.