Modelarea seriilor temporale financiare (ediția a doua)

Recenzii ale cititorilor

Recenzile laudă „Modelling Financial Time Series” ca fiind o resursă clasică și esențială pentru oricine studiază seriile temporale financiare. Cititorii apreciază acoperirea cuprinzătoare a subiectelor-cheie și stilul didactic de scriere care face conceptele complexe mai ușor de înțeles. Cartea este considerată un text de bază, adesea recomandat atât începătorilor, cât și celor care caută o referință solidă. Cu toate acestea, unii utilizatori remarcă faptul că este posibil să nu mai fie tipărită și că există alternative mai noi.

⬤ Text clasic în seriile cronologice financiare
⬤ acoperire cuprinzătoare a subiectelor importante
⬤ ușor de înțeles
⬤ foarte recomandat pentru începători
⬤ resursă excelentă pentru referință
⬤ înaintea timpului său când a fost publicată.

S-ar putea să fie definitiv epuizat; unii preferă alternative mai noi, cum ar fi celelalte lucrări ale lui Taylor.

(pe baza a 4 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Modelling Financial Time Series (Second Edition)

Conținutul cărții:

Această carte conține mai multe modele inovatoare pentru prețurile activelor financiare. Publicată pentru prima dată în 1986, este un text clasic în domeniul econometriei financiare.

Cartea prezintă modelele ARCH și de volatilitate stocastică care sunt adesea utilizate și citate în cercetarea academică și sunt aplicate de analiștii cantitativi din multe bănci. O altă contribuție adesea citată a primei ediții este documentarea caracteristicilor statistice ale randamentelor financiare, care sunt denumite fapte stilizate.

Această a doua ediție ia în considerare progresele remarcabile realizate de cercetătorii empirici în ultimele două decenii, din 1986 până în 2006. În noua prefață, autorul sintetizează aceste progrese în două domenii-cheie: în primul rând, măsurarea, modelarea și prognozarea volatilității; în al doilea rând, detectarea și exploatarea tendințelor prețurilor.