O introducere în matematicile financiare: Evaluarea opțiunilor

Titlul original:

An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation

Conținutul cărții:

Introducere în matematica financiară: Evaluarea opțiunilor, Ediția a II-a este o introducere bine închegată în matematicile și modelele utilizate în evaluarea instrumentelor financiare derivate.

Cartea constă din fiecare capitol, dintre care fiecare zece dezvoltă tehnici de evaluare a opțiunilor în timp discret, ultimele fiecare cinci descriind teoria în timp continuu.

Prima jumătate a manualului dezvoltă finanțele și probabilitățile de bază. Autorul tratează apoi modelul binomial ca principal exemplu de evaluare a opțiunilor în timp discret. Partea finală a manualului examinează modelul Black-Scholes.

Cartea este scrisă pentru a oferi o prezentare directă a principiilor de evaluare a opțiunilor și examinează aceste principii în detaliu folosind modele standard de calcul discret și stocastic. În plus, a doua ediție are noi exerciții și exemple și include numeroase tabele și grafice generate de peste 30 de module MS Excel VBA disponibile pe pagina web a autorului https: //home. gwu.edu/ hdj/.