Procese stochastice

Recenzii ale cititorilor

Cartea este un clasic bine apreciat în procesele stohastice aplicate, deosebit de potrivit pentru inginerie și aplicații practice. Este considerată utilă pentru studenții avansați de licență și pentru absolvenții începători, dar poate să nu fie ideală pentru cei care caută o abordare teoretică. Textul este apreciat pentru lizibilitatea sa și acoperirea cuprinzătoare a subiectelor esențiale, cum ar fi martingalele și procesele Poisson. Cu toate acestea, a fost criticat pentru conținutul său matematic greu și pentru faptul că este datat în unele aspecte, împreună cu problemele raportate cu privire la formatarea versiunii eBook.

⬤ Material excelent despre martingale, procese Poisson și procese Wiener
⬤ potrivit pentru procese stohastice aplicate
⬤ foarte ușor de citit
⬤ util pentru inginerie și aplicații practice
⬤ benefic pentru studenții din ultimul an de facultate și studenții absolvenți începători.

⬤ Conținut învechit
⬤ accentul pus pe definiții formale poate să nu se potrivească începătorilor
⬤ problemele legate de formatarea cărții electronice o fac dificil de citit și de urmărit.

(pe baza a 8 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Stochastic Processes

Conținutul cărții:

Bine scrisă și accesibilă, această introducere clasică la procesele stochastice și matematica aferentă este potrivită pentru studenții avansați de matematică cu cunoștințe de calcul și teoria probabilităților continue. Tratarea oferă exemple din marea varietate de fenomene empirice pentru care procesele stochastice oferă modele matematice și dezvoltă metodele de construire a modelelor de probabilitate.

Capitolul 1 prezintă definiții precise ale noțiunilor de variabilă aleatoare și proces stohastic și introduce procesele Wiener și Poisson. Capitolele următoare examinează probabilitatea condiționată și așteptarea condiționată, procesele normale și procesele staționare de covarianță, precum și procesele de numărare și procesele Poisson.

Textul se încheie cu explorarea proceselor de numărare de reînnoire, a lanțurilor Markov, a plimbărilor aleatorii și a proceselor de naștere și moarte, inclusiv exemple ale varietății largi de fenomene la care pot fi aplicate aceste procese stochastice. Numeroase exemple și exerciții completează fiecare secțiune.