Teoria riscului Gerber-Shiu

Titlul original:

Gerber-Shiu Risk Theory

Conținutul cărții:

Motivată de numeroasele și îndelungatele contribuții ale lui H.

Gerber și E. Shiu, această carte oferă o perspectivă modernă asupra problemei ruinei pentru modelul clasic Cramér-Lundberg și a excedentului unei companii de asigurări.

Cartea studiază martingalele și descompunerile de cale, care sunt principalele instrumente utilizate în analiza distribuției momentului ruinei, a bogăției înainte de ruină și a deficitului la ruină. De asemenea, sunt luate în considerare evoluțiile recente în teoria ruinei exotice. În special, se analizează efectul asupra ruinării prin plata dividendelor sau a impozitelor din procesul surplusului.

Teoria riscului Gerber-Shiu poate fi utilizată ca note de curs și este potrivită pentru un curs universitar. Fiecare capitol corespunde la aproximativ două ore de prelegeri.