Time Series Econometrics: Învățarea prin replicare

Recenzii ale cititorilor

Cartea este lăudată pe scară largă pentru abordarea sa accesibilă a analizei seriilor temporale, oferind explicații clare și aplicații practice atât pentru studenți, cât și pentru practicieni. Dr. Levendis este evidențiat ca un profesor excelent care descompune eficient subiectele complexe, făcând materialul captivant și mai ușor de înțeles. Acesta servește ca o resursă utilă pentru cei frustrați de alte texte mai riguroase din domeniu.

Introducere accesibilă în seriile temporale, explicații clare și temeinice, aplicații practice, capitole bine structurate, potrivit pentru studenții cu cunoștințe de bază de econometrie, exerciții valoroase pentru învățare.

Unii cititori pot găsi conținutul provocator dacă provin din medii mai puțin riguroase în econometrie sau dacă sperau la un tratament mai direct, fără teoria fundamentală.

(pe baza a 7 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Conținutul cărții:

Capitolul 1: Introducere.

- Capitolul 2: Procesele ARMA (p, q). - Capitolul 3: Procese nestaționare și ARIMA (p, d, q).

- Capitolul 4: Testele de rădăcină unitară și de staționaritate. - Capitolul 5: Întreruperi structurale și nestaționare. - Capitolul 6: ARCH, GARCH și varianța variabilă în timp.

- Capitolul 7: Serii temporale multiple și autoregresiuni vectoriale. - Capitolul 8: Serii temporale multiple și cointegrare.