Introducere în calculul stohastic cu aplicații

Recenzii ale cititorilor

Cartea este o introducere bine structurată și cuprinzătoare în calculul stohastic, apreciată pentru claritatea și fluxul său logic. Ea oferă o bază solidă pentru studiul individual, în special pentru cei cu cunoștințe limitate în domeniu, și include aplicații practice. Cu toate acestea, în primele două capitole lipsesc exercițiile, ceea ce unii cititori consideră a fi un dezavantaj semnificativ. În general, cartea este recomandată celor interesați de matematica financiară și domeniile conexe.

⬤ Ușor de citit și cuprinzătoare
⬤ Tranziții logice între subiecte
⬤ Amestec bun de teorie, exemple și aplicații
⬤ Potrivită pentru studiu individual
⬤ Explicații și demonstrații clare
⬤ Structură navigabilă cu unele soluții furnizate.

⬤ În primele două capitole lipsesc exercițiile
⬤ Unele notații nu sunt clar definite
⬤ Anumite concepte fundamentale pot fi trecute cu vederea
⬤ Unii cititori au dorit mai multă transparență în calcule.

(pe baza a 13 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Introduction to Stochastic Calculus with Applications

Conținutul cărții:

Această carte prezintă un tratament concis și riguros al calculului stohastic. De asemenea, prezintă principalele sale aplicații în finanțe, biologie și inginerie.

În finanțe, calculul stochastic este aplicat la stabilirea prețului opțiunilor prin lipsa arbitrajului. În biologie, este aplicat la modelele populațiilor, iar în inginerie este aplicat la filtrarea semnalului de zgomot. Nu totul este demonstrat, dar sunt oferite suficiente dovezi pentru a face o expunere riguroasă din punct de vedere matematic.

Această carte își propune să prezinte teoria calculului stochastic și aplicațiile sale unui public care posedă doar cunoștințe de bază de calcul și probabilitate. Ea poate fi utilizată ca manual de către studenții absolvenți și studenți avansați în procese stochastice, matematică financiară și inginerie. Este, de asemenea, potrivit pentru cercetători pentru a dobândi cunoștințe de lucru în domeniu.

Cartea conține multe exemple rezolvate și exerciții, ceea ce o face potrivită pentru studiul individual. În carte, multe dintre concepte sunt introduse prin exemple rezolvate, conducând în cele din urmă la o afirmație completă și riguroasă a rezultatului general și fie la o demonstrație completă, fie la o demonstrație parțială sau la o referință. Folosind o astfel de structură, textul va oferi unui cititor cu cunoștințe matematice o introducere rapidă în subiect și în aplicațiile sale avansate.

Cartea acoperă modele din finanțele matematice, biologie și inginerie. Pentru matematicieni, această carte poate fi folosită ca un prim text despre calculul stohastic sau ca un însoțitor al unor texte mai riguroase prin intermediul exemplelor și exercițiilor.