Introducere în calculul stohastic cu aplicații (ediția a 2-a)

Recenzii ale cititorilor

Cartea lui Klebaner despre calculul stohastic este în general bine primită pentru explicațiile sale clare, aspectul logic și numeroasele exemple. Cu toate acestea, utilizatorii își exprimă dezamăgirea față de ediția Kindle, citând probleme de formatare și conținut învechit. Cartea este considerată potrivită pentru studiu individual, dar s-ar putea să nu fie ideală pentru cei care nu au o pregătire matematică solidă.

⬤ Explicații clare și intuitive ale conceptelor de calcul stochastic.
⬤ Prezentare bine organizată și progresie logică.
⬤ Numeroase exemple de lucru care îmbunătățesc înțelegerea.
⬤ Bun pentru studiu individual și servește ca o introducere solidă în ingineria financiară și aplicațiile conexe.

⬤ Ediția Kindle are o formatare slabă
⬤ formulele sunt prea mici și ilizibile.
⬤ Versiunea Kindle este învechită în comparație cu cea mai recentă ediție tipărită.
⬤ Nu este potrivită pentru cititorii fără o bază matematică solidă
⬤ deosebit de dificilă pentru fizicieni.

(pe baza a 9 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)

Conținutul cărții:

Această carte prezintă un tratament concis al calculului stochastic și al aplicațiilor sale. Ea oferă un tratament simplu, dar riguros al subiectului, incluzând o serie de subiecte avansate, este utilă pentru practicienii care utilizează rezultate teoretice avansate.

Acesta acoperă aplicații avansate, cum ar fi modele în finanțe matematice, biologie și inginerie. Autoconținută și unificată în prezentare, cartea conține numeroase exemple rezolvate și exerciții. Ea poate fi utilizată ca manual de către studenții avansați și absolvenți în calculul stochastic și matematicile financiare.

Este, de asemenea, potrivită pentru practicienii care doresc să obțină o înțelegere sau o cunoaștere practică a subiectului. Pentru matematicieni, această carte ar putea fi un prim text despre calculul stochastic; este un bun companion pentru texte mai avansate, prin intermediul exemplelor și exercițiilor.

Pentru persoanele din alte domenii, ea oferă o modalitate de a dobândi cunoștințe practice despre calculul stohastic. Ea arată tuturor cititorilor aplicațiile metodelor calculului stochastic și îi duce pe cititori la nivelul tehnic necesar în cercetare și modelare sofisticată. Această a doua ediție conține un capitol nou privind obligațiunile, ratele dobânzii și opțiunile acestora.

Materialele noi includ mai multe exemple elaborate în toate capitolele, cei mai buni estimatori, mai multe rezultate privind schimbarea timpului, schimbarea măsurii, măsuri aleatorii, rezultate noi privind opțiunile exotice, opțiunile FX, volatilitatea stocastică și implicită, modele ale procesului de ramificare dependent de vârstă și modelul stocastic Lotka-Volterra în biologie, filtrarea neliniară în inginerie și cinci figuri noi. Instructorii pot obține slide-uri ale textului de la autor.