Introducere universitară în matematica financiară, an (ediția a treia)

Recenzii ale cititorilor

Cartea servește ca o introducere excelentă la matematica financiară, dar are anumite condiții prealabile care ar putea să nu fie îndeplinite în mod adecvat de un curriculum standard de calcul. Deși oferă exerciții la sfârșitul fiecărui capitol, soluțiile sunt adesea lipsite de detalii, iar cartea ar putea beneficia de exerciții suplimentare sau de un volum însoțitor axat exclusiv pe probleme practice.

⬤ Introducere bine structurată în matematica financiară
⬤ titlu adecvat
⬤ potrivită pentru profesorii de matematică și pentru cei interesați de subiect
⬤ lizibilitate în general bună.

⬤ Precondițiile ar putea fi insuficiente
⬤ îi lipsesc soluțiile detaliate pentru exerciții
⬤ ar putea beneficia de mai multe exerciții sau de o carte însoțitoare separată pentru practică
⬤ nu conține teoria măsurilor, ceea ce i-ar putea limita profunzimea.

(pe baza a 3 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Third Edition)

Conținutul cărții:

Acest manual oferă o introducere în matematica financiară și în ingineria financiară pentru studenții de licență care au absolvit o secvență de trei sau patru semestre de cursuri de calcul. Se prezintă teoria dobânzii, variabilele aleatoare discrete și continue și probabilitatea, procesele stocastice, programarea liniară, teorema fundamentală a finanțelor, stabilirea prețului opțiunilor, acoperirea riscurilor și optimizarea portofoliului.

Această a treia ediție o dezvoltă pe cea de-a doua prin includerea unui nou capitol despre extensiile modelului Black-Scholes de stabilire a prețului opțiunilor și a unui număr mai mare de exerciții la sfârșitul fiecărui capitol. Au fost adăugate mai multe materiale de bază și exerciții, cu soluții furnizate la celelalte capitole, permițând manualului să se prezinte mai bine ca o introducere în matematica financiară. Cititorul progresează de la o bază solidă în calculul multivariabil până la o derivare a ecuației Black-Scholes, soluția, proprietățile și aplicațiile acesteia.

Textul încearcă să fie cât se poate de autonom, fără a se baza pe subiecte matematice și statistice avansate. Materialul prezentat în această carte va pregăti în mod adecvat cititorul pentru studii de nivel postuniversitar în domeniul finanțelor matematice.