Procese Lvy și calcul stochastic

Recenzii ale cititorilor

Cartea este în general bine primită, în special prima sa jumătate, care este clară și captivantă. Cu toate acestea, a doua jumătate este criticată pentru că este mai puțin structurată și lipsită de detalii, cu trimiteri la alte texte în loc de explicații detaliate.

⬤ Lectură clară și plăcută în prima jumătate
⬤ excelentă pentru învățarea proceselor Levy
⬤ detaliată cu teorii, proprietăți și teoreme
⬤ potrivită pentru cei cu un bagaj matematic suficient.

⬤ A doua jumătate este mai puțin plăcută, cu prea multe subiecte abordate pe scurt
⬤ face adesea trimitere la alte manuale în loc să ofere dovezi complete, care pot să nu fie de înțeles pentru toți cititorii
⬤ câteva greșeli de tipar inofensive constatate.

(pe baza a 3 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Lvy Processes and Stochastic Calculus

Conținutul cărții:

Procesele Levy formează o clasă largă și bogată de procese aleatoare și au numeroase aplicații, de la fizică la finanțe. Calculul stochastic reprezintă matematica sistemelor care interacționează cu zgomotul aleatoriu.

În acest caz, autorul leagă aceste două subiecte, începând cu o introducere în teoria generală a proceselor Levy și continuând apoi cu dezvoltarea calculului stocastic pentru procesele Levy într-un mod direct și accesibil. Această ediție complet revizuită prezintă acum o serie de subiecte noi. Acestea includ: variația regulată și distribuțiile subexponențiale condiții necesare și suficiente pentru ca procesele Levy să aibă momente finite caracterizarea proceselor Levy cu variație finită.

Estimările lui Kunita pentru momentele integralelor stochastice de tip Levy noi demonstrații ale teoremelor de reprezentare Ito și de reprezentare martingale pentru procesele Levy generale integrale multiple Wiener-Levy și descompunerea haosului o introducere în calculul Malliavin o introducere în teoria stabilității pentru SDE-urile conduse de Levy. "