Subiecte deterministe și stochastice în finanțele computaționale

Titlul original:

Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance

Conținutul cărții:

Ceea ce deosebește această carte de alte texte de matematică financiară este utilizarea instrumentelor probabilistice și PDE pentru a stabili prețul instrumentelor derivate atât pentru modelele de volatilitate constantă, cât și pentru cele stochastice, ceea ce oferă cititorului avantajul de a calcula în mod explicit un număr mare de prețuri pentru instrumentele derivate europene, americane și asiatice. Cartea prezintă modele în timp continuu pentru piețele financiare, pornind de la modelele clasice precum Black-Scholes și evoluând spre cele mai populare modele actuale, cum ar fi Heston și VAR.

O caracteristică esențială a manualului este numărul mare de exerciții, majoritatea rezolvate, care sunt concepute pentru a ajuta cititorul să înțeleagă materialul. Cartea se bazează pe prelegerile autorului pe teme de finanțe computaționale pentru studenții seniori și absolvenți, susținute în SUA (Universitatea Princeton și UEM), Taiwan și Kuweit. Condițiile prealabile sunt un curs introductiv de calcul stocastic, precum și secvența obișnuită de calcul.

Cartea se adresează studenților de licență și absolvenți din cadrul programelor de masterat în finanțe, precum și celor care doresc să devină mai eficienți în aplicațiile lor practice. Subiecte abordate: Calculul calculator: