Teoria prețului activelor în timp continuu: O abordare bazată pe Martingale

Recenzii ale cititorilor

În prezent, nu există recenzii ale cititorilor. Evaluarea se bazează pe 2 voturi.

Titlul original:

Continuous-Time Asset Pricing Theory: A Martingale-Based Approach

Conținutul cărții:

Teoria prețului activelor oferă o perspectivă profundă asupra fenomenelor cruciale de pe piață, cum ar fi bulele bursiere. Acum, într-o nouă ediție revizuită și actualizată, acest manual ghidează cititorul prin această teorie și aplicațiile sale la piețe. Noua ediție cuprinde noi rezultate privind preferințele dependente de stare, o caracterizare a eficienței pieței și o prezentare mai generală a modelelor cu factori multipli, utilizând doar ipotezele de lipsă a arbitrajului și a dominanței.

Adoptând o abordare inovatoare bazată pe martingale, cartea prezintă tehnici avansate de finanțe matematice într-un context economic și de afaceri, acoperind o gamă largă de subiecte relevante, cum ar fi evaluarea și acoperirea instrumentelor derivate, riscul sistematic, optimizarea portofoliului, eficiența pieței și modelele de stabilire a prețurilor de echilibru. Pentru aplicațiile la statisticile înalt dimensionale și la învățarea automată, sunt oferite noi modele multifactoriale. Pe tot parcursul cărții, tema recurentă a bulelor de preț informează prezentarea.

Scrisă de un expert de top în managementul riscului, Teoria prețului activelor în timp continuu este primul manual despre teoria prețului activelor cu o abordare martingală. Pe baza experienței extinse de predare și cercetare a autorului pe această temă, cartea este deosebit de potrivită pentru studenții absolvenți în afaceri și economie cu o pregătire matematică solidă.