Optimizarea și gestionarea solidă a portofoliilor

Recenzii ale cititorilor

Cartea oferă o explorare cuprinzătoare a optimizării și a metodelor statistice în finanțe, concentrându-se în special pe teoria modernă a portofoliului și pe optimizarea robustă. Deși este bine scrisă și servește ca o bună referință pentru finanțele cantitative, a primit recenzii mixte cu privire la profunzimea și coerența sa.

⬤ Acoperă cele mai recente metode de optimizare și statistice în finanțe.
⬤ Bine scrisă și accesibilă, în special pentru cititorii cu experiență în finanțe sau statistică.
⬤ Oferă un algoritm bun pentru optimizarea portofoliului și analiza frontierei eficiente.
⬤ Constituie o referință valoroasă pentru cercetarea actuală în optimizarea portofoliilor.
⬤ Unii cititori l-au considerat un ghid cuprinzător pentru practicienii serioși ai finanțelor cantitative.

⬤ Conține lacune și repetiții din cauza contribuțiilor mai multor autori.
⬤ Unele exemple sunt excesiv de simpliste și nu sunt suficient de detaliate pentru a putea fi reproduse.
⬤ Criticii au remarcat o lipsă de claritate în ceea ce privește aplicabilitatea teoriilor discutate.
⬤ Unii cititori au considerat că conținutul este lipsit de originalitate și nu reprezintă un progres semnificativ față de lucrările anterioare ale aceluiași autor.

(pe baza a 7 recenzii ale cititorilor)

Titlul original:

Robust Portfolio Optimization and Management

Conținutul cărții:

Elogii pentru Robust Portfolio Optimization and Management.

„În jumătate de secol de când Harry Markowitz a prezentat teoria sa elegantă pentru selectarea portofoliilor, investitorii și cercetătorii au extins și rafinat aplicarea acesteia la o gamă largă de probleme din lumea reală, culminând cu conținutul acestei cărți magistrale. Fabozzi, Kolm, Pachamanova și Focardi merită toate laudele pentru că au produs un ghid riguros din punct de vedere tehnic, dar remarcabil de accesibil pentru cele mai recente progrese în construcția portofoliilor.”.

--Mark Kritzman, președinte și CEO, Windham Capital Management, LLC.

„Subiectul optimizării robuste (RO) a devenit „fierbinte” în ultimii câțiva ani, în special în aplicațiile financiare din lumea reală. Acest interes a fost stârnit, în parte, de practicienii care au implementat modele clasice de portofoliu pentru alocarea activelor fără a lua în considerare estimarea și robustețea modelului ca parte a metodologiei lor generale de alocare, și au înregistrat performanțe slabe. Oricine este interesat de aceste evoluții ar trebui să dețină o copie a acestei cărți. Autorii acoperă evoluțiile recente din domeniul RO într-o manieră intuitivă, ușor de citit, oferă numeroase exemple și discută considerații practice. Recomand cu căldură această carte atât profesioniștilor din domeniul finanțelor, cât și studenților.”.

--John M. Mulvey, profesor de cercetare operațională și inginerie financiară, Universitatea Princeton.