Recenzii ale cititorilor
Rezumat:Cartea prezintă o abordare inovatoare a gestionării riscurilor prin concentrarea pe cauzalitate și utilizarea rețelelor bayesiene. Deși oferă o metodologie detaliată care este solidă din punct de vedere matematic și oferă perspective valoroase pentru gestionarea modernă a portofoliului, unii cititori consideră că cartea este lungă și dificil de parcurs fără cod însoțitor sau acces ușor la datele necesare.
Avantaje:Abordare inovatoare a testelor de stres și a gestionării riscurilor, se concentrează pe cauzalitate în loc de date istorice, accesibilă unui public larg, include exemple practice și o bază teoretică solidă, sprijină înțelegerea problemelor complexe de investiții.
Dezavantaje:Poate fi lung și dificil de înțeles, nu dispune de cod MATLAB pentru implementarea practică, necesită acces la date specializate care nu sunt disponibile cu ușurință și poate deruta cititorii dacă apar greșeli în calculele secvențiale.
(pe baza a 7 recenzii ale cititorilor)
Titlul original:
Portfolio Management Under Stress: A Bayesian-Net Approach to Coherent Asset Allocation
Conținutul cărții:
Gestionarea portofoliului în condiții de criză oferă o modalitate nouă de a aplica metodologia bine stabilită a rețelei bayesiene la problema importantă a alocării activelor în condiții de criză a pieței sau, mai general, atunci când un investitor crede că un anumit scenariu (cum ar fi destrămarea monedei euro) poate avea loc.
Folosind o abordare coerentă și aprofundată, lucrarea oferă orientări practice cu privire la cea mai bună modalitate de a alege o alocare optimă și stabilă a activelor în prezența unor scenarii sau „condiții de stres” specificate de utilizator. Autorii plasează explicațiile cauzale, mai degrabă decât măsurile bazate pe asociere, cum ar fi corelațiile, în centrul argumentului lor, iar cunoștințele din teoria alegerii în condiții de aversiune la ambiguitate sunt invocate pentru a obține rezultate stabile ale alocărilor.
Sunt incluse orientări de proiectare pas cu pas pentru a permite cititorilor să înțeleagă implementarea completă a abordării, iar studiile de caz oferă clarificări. Această carte pătrunzătoare este o resursă cheie pentru practicieni și cercetători universitari în lumea post-criză financiară.
