Recenzii ale cititorilor
Rezumat:Cartea prezintă idei intuitive originale și valoroase cu privire la asocierea scenariilor de stres cu probabilități prin intermediul modelelor grafice. Cu toate acestea, este lipsită de profunzime în ceea ce privește detaliile tehnice și nu abordează în mod adecvat lucrări importante în domeniul învățării automate legate de raționamentul probabilistic normativ.
Avantaje:Idei intuitive originale și valoroase; discută avantajele utilizării modelelor grafice pentru probabilitățile scenariilor de stres.
Dezavantaje:⬤ Urmărire tehnică slabă
⬤ nu cunoaște lucrările teoretice și practice cheie din domeniul învățării automate
⬤ metodă de calibrare suboptimală propusă
⬤ încrederea în rețelele bayesiene poate să nu fie justificată
⬤ discuție prea simplistă a soluțiilor de programare liniară.
(pe baza a 1 recenzii ale cititorilor)
Titlul original:
Coherent Stress Testing
Conținutul cărții:
În Coherent Stress Testing: O abordare bayesiană, expertul în domeniu Riccardo Rebonato prezintă o nouă abordare revoluționară a acestei părți importante, dar adesea subevaluate a setului de instrumente de gestionare a riscurilor.
Pe baza activității, cercetărilor și prezentărilor ample ale autorului în acest domeniu, cartea umple un gol în gestionarea cantitativă a riscurilor prin introducerea unei abordări noi și foarte atractive din punct de vedere intuitiv a testării la stres, bazată pe judecata experților și pe rețelele bayesiene. Aceasta constituie o abatere radicală de la metodologiile statistice tradiționale bazate pe capitalul economic sau pe abordările bazate pe teoria valorii extreme (Extreme-Value-Theory).
Cartea este împărțită în patru părți. Partea I abordează testarea la stres și rolul acesteia în gestionarea modernă a riscurilor. Sunt discutate distincțiile dintre risc și incertitudine, diferitele tipuri de probabilități care sunt utilizate în prezent în gestionarea riscurilor și sarcinile pentru care acestea sunt cel mai bine utilizate. Testarea la stres este poziționată ca o punte între domeniile statistice în care VaR poate fi eficientă și domeniul incertitudinii totale keynesiene. Partea a II-a pune bazele cantitative ale conceptelor descrise în restul cărții. Partea a III-a prezintă cititorilor modul de aplicare a instrumentelor discutate în partea a II-a și prezintă două abordări sistematice diferite pentru obținerea unui rezultat coerent al testării la stres care poate satisface nevoile utilizatorilor din industrie și ale autorităților de reglementare. În partea IV, autorul abordează chestiuni mai practice, cum ar fi integrarea sugestiilor din carte într-o structură de guvernanță viabilă.
