Titlul original:
Multi-Period Trading Via Convex Optimization
Conținutul cărții:
Multi-Period Trading via Convex Optimization ia în considerare un model de bază de tranzacționare pe mai multe perioade, care poate fi utilizat pentru a evalua performanța unei strategii de tranzacționare. Acesta descrie un cadru pentru optimizarea pe o singură perioadă, în care tranzacțiile în fiecare perioadă sunt găsite prin rezolvarea unei probleme de optimizare convexă care tranzacționează off.
randamentul așteptat, riscul, costul tranzacției și costul de deținere, cum ar fi costul de împrumut pentru scurtarea activelor. Se descrie apoi o versiune multiperiodică a metodei de tranzacționare, în care optimizarea este utilizată pentru a planifica o secvență de tranzacții, doar fi.
Prima este executată, folosind estimări ale cantităților viitoare care sunt necunoscute în momentul alegerii tranzacțiilor. Metoda perioadei unice datează de la Markowitz.
Metodele pe mai multe perioade provin de la modelul de control predictiv. Prezenta monografie abordează metodele pe o singură perioadă și pe mai multe perioade într-un cadru simplu, oferind o descriere clară a evoluției și a aproximărilor realizate. Metodele descrise pot fi considerate modalități bune de exploatare a predicțiilor, indiferent de modul în care acestea sunt realizate. De asemenea, am dezvoltat o bibliotecă software open-source însoțitoare care implementează multe dintre ideile și metodele descrise în lucrare.
Multi-Period Trading via Convex Optimization adună într-un singur loc defi.
niții, o descriere atentă a modelului și o discuție a modului în care optimizarea convexă poate fi utilizată în tranzacționarea pe mai multe perioade, toate într-o notație și într-un cadru comune. Acesta oferă cititorului un tratament unifi.
Ed, tratament de sine stătător, concentrându-se pe problemele practice care apar în tranzacționarea pe mai multe perioade. Lucrarea va fi utilă oricui este interesat de studiul acestor metode și este, de asemenea, o referință ideală pentru un trader cantitativ sau pentru cineva care lucrează cu, pentru sau angajează unul.
